AI1 ATA PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON Ata Portföy

Borsa İstanbul'da işlem gören; ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyuşmazlıklarını; piyasa yapıcılık algoritmaları ve yüksek hızlı işlem algoritmaları kullanarak ayrıca istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerinin artırmayı amaçlamaktadır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır.

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; Türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır. Fonların riske maruz değer ölçümleri Mutlak RMD yöntemi ile yapılacaktır. Mutlak RMD Yönteminde RMD, bir fonun riske maruz değerinin fon toplam değerinin belirli bir oranıyla sınırlandırılması yöntemidir. Bu kapsamda, bir fonun mutlak riske maruz değeri fon toplam değerinin %20'sini aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına kaldıraç denir. Fonun kaldıraç limiti % 1.500'dir.